@article{ author = {Jamalizadeh, Ahad and Amirzadeh, Vahid and Hashemi, Farzaneh}, title = {An Extension of the Birnbaum-Saunders Distribution Based on Skew-Normal t Distribution}, abstract ={In this paper, we introducte a family of univariate Birnbaum-Saunders distributions arising from the skew-normal-t  distribution. We obtain several properties of this distribution such as its moments, the maximum likelihood estimation procedure via an EM-algorithm and a method to evaluate standard errors using the EM-algorithm. Finally, we apply these methods to a real data set to demonstrate its flexibility and conduct a simulation study to demonstrate the usefulness of this distribution when compared to the ordinary Birnbaum-Saunders and skew-normal Birnbaum-Saunders distributions.}, Keywords = {EM and ECM algorithms, Monte Carlo simulations, observed information matrix, stochastic representation.}, volume = {12}, Number = {1}, pages = {1-37}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {تعمیمی از توزیع برن‌بام_ساندرز بر اساس توزیع نرمال تی چوله}, abstract_fa ={خانواده‌ی توزیع‌های برن‌بام_ساندرز بر اساس توزیعی نامتقارن بنا شده و انعطاف‌پذیری زیاد آن، مناسب مدل‌بندی داده‌های طول عمر است. در این مقاله، توزیع یک‌متغیره‌ی برن‌بام_ساندرز بر پایه‌ی توزیع نرمال_تی چوله معرفی شده است. چندین ویژگی از این توزیع مانند گشتاورها، براورد ماکسیمم درستنمایی بر اساس آلگوریتم EM و یک روش برای محاسبه‌ی خطاهای استاندارد با استفاده از آلگوریتم EM به‌دست آمده است. در پایان، این روش‌ها برای یک مجموعه داده‌ی واقعی به‌منظور نشان دادن انعطاف‌پذیری این مدل مورد استفاده قرار گرفته و یک مطالعه‌ی شبیه‌سازی برای اثبات سودمندی این توزیع در مقایسه با توزیع‌های برن‌بام_ساندرز متداول و نرمال چوله‌ی برن‌بام_ساندرز ارایه شده است.}, keywords_fa = {آلگوریتم EM, آلگوریتم ECM, شبیه‌سازی مونته‌کارلویی, ماتریس اطلاع مشاهده‌ها, نمایش تصادفی.}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.12.1.1}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-25-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-25-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2015} } @article{ author = {Emami, Hadi}, title = {Influence Measures in Ridge Linear Measurement Error Models}, abstract ={Usually the existence of influential observations is complicated by the presence of collinearity in linear measurement error models. However no method of influence measure available for the possible effect's that collinearity can have on the influence of an observation in such models. In this paper, a new type of ridge estimator based corrected likelihood function (REC) for linear measurement error models is defined. We show when this type of ridge estimator is used to mitigate the effects of collinearity the influence of some observations can be drastically modified. We propose a case deletion formula to detect influential points in REC. As an illustrative example two real data set are analysed. }, Keywords = {Corrected likelihood, diagnostics, leverage, measurement error models, shrinkage estimators.}, volume = {12}, Number = {1}, pages = {39-56}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {معیارهای تأثیر در مدل‌های خطای اندازه‌گیری خطی ریج}, abstract_fa ={به‌طور معمول در مدل‌های خطی با خطا در اندازه‌گیری وقتی بین متغیرهای تبیینی پنهان هم‌خطی چندگانه وجود دارد شناسایی مشاهده‌های مؤثر دشوار است. همچنین در چنین مدل‌هایی برای اندازه‌گیری اثر هم‌خطی روی مشاهده‌ها، آماره‌های تأثیر معرفی نشده‌اند. در این مقاله نوعی براوردگر ریج بر اساس تابع درستنمایی تصحیح‌شده برای مدل‌های خطی با خطا در اندازه‌گیری تعریف شده است. در ادامه نشان خواهیم داد وقتی که از این نوع براوردگر برای کاهش هم‌خطی استفاده شود اثر هم‌خطی بر روی مشاهده‌های مؤثر به‌شدت تعدیل می‌شود. همچنین چند آماره‌ی تأثیر برای شناسایی مشاهده‌های مؤثر در مواجهه با چنین مدل‌هایی تعریف خواهیم کرد.}, keywords_fa = {درستنمایی تصحیح‌شده, مبحث‌های تشخیصی, مشاهده‌های مؤثر, مدل‌های خطای اندازه‌گیری, براوردگرهای انقباضی.}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.12.1.39}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-23-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-23-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2015} } @article{ author = {AlizadehNoughabi, Hadi}, title = {On the Estimation of Shannon Entropy}, abstract ={Shannon entropy is increasingly used in many applications. In this article, an estimator of the entropy of a continuous random variable is proposed. Consistency and scale invariance of variance and mean squared error of the proposed estimator is proved and then comparisons are made with Vasicek's (1976), van Es (1992), Ebrahimi et al. (1994) and Correa (1995) entropy estimators. A simulation study is performed and the results indicate that the proposed estimator has smaller mean squared error than competing estimators.}, Keywords = {Information theory, entropy estimator, exponential distribution, normal distribution, uniform distribution.}, volume = {12}, Number = {1}, pages = {57-70}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {کنکاشی در براورد آنتروپی شانون}, abstract_fa ={آنتروپی شانون در کاربردهای بسیاری استفاده شده است. در این مقاله یک براوردگر برای آنتروپی متغیرهای تصادفی پیوسته پیشنهاد شده است. سازگاری و پایایی در مقیاس برای واریانس و میانگین توان دوم خطای براوردگر اثبات شده است. سپس مقایسه‌هایی با براوردگرهای دیگر آنتروپی همانند واسیچک (۱۹۷۶)۱، ونایاس (۱۹۹۲)۲، ابراهیمی و همکاران (۱۹۹۴)۳ و کوریا (۱۹۹۵)۴ انجام شده است. نتایج مطالعه‌ی شبیه‌سازی نشان می‌دهد که براوردگر پیشنهادی از براوردگرهای قبلی میانگین توان دوم خطای کم‌تری دارد.}, keywords_fa = {نظریه‌ی اطلاع, براوردگر آنتروپی, توزیع نمایی, توزیع نرمال, توزیع یکنواخت.}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.12.1.57}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-22-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-22-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2015} } @article{ author = {Golshani, Leil}, title = {The Rate of Entropy for Gaussian Processes}, abstract ={In this paper, we show that in order to obtain the Tsallis entropy rate for stochastic processes, we can use the limit of conditional entropy, as it was done for the case of Shannon and Renyi entropy rates. Using that we can obtain Tsallis entropy rate for stationary Gaussian processes. Finally, we derive the relation between Renyi, Shannon and Tsallis entropy rates for stationary Gaussian processes.}, Keywords = {Tsallis entropy, Renyi entropy, Shannon entropy, Gaussian process, entropy rate.}, volume = {12}, Number = {1}, pages = {71-82}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {نرخ آنتروپی برای فرایندهای گاوسی}, abstract_fa ={در این مقاله نشان می‌دهیم برای به‌دست آوردن نرخ آنتروپی تزالیس برای فرایندهای تصادفی، مشابه به‌دست آوردن نرخ آنتروپی‌های شانون و رنی می‌توانیم از حد آنتروپی شرطی آن‌ها استفاده کنیم. سپس با استفاده از آن نرخ آنتروپی تزالیس را برای فرایندهای گاوسی مانا به‌دست می‌آوریم. در پایان رابطه‌ی بین نرخ آنتروپی‌های رنی، شانون و تزالیس را برای فرایندهای گاوسی مانا به‌دست می‌آوریم.}, keywords_fa = {آنتروپی تزالیس, آنتروپی رنی, آنتروپی شانون, فرایند گاوسی, نرخ آنتروپی.}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.12.1.71}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-24-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-24-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2015} } @article{ author = {ZamaniMehryan, S. and Sayyareh, A.}, title = {Statistical Inference in Autoregressive Models with Non-negative Residuals}, abstract ={Normal residual is one of the usual assumptions of autoregressive models but in practice sometimes we are faced with non-negative residuals case. In this paper we consider some autoregressive models with non-negative residuals as competing models and we have derived the maximum likelihood estimators of parameters based on the modified approach and EM algorithm for the competing models. Also, based on the simulation study, we have compared the ability of some model selection criteria to select the optimal autoregressive model. Then we consider a set of real data, level of lake Huron 1875-1930, as a data set generated from a first order autoregressive model with non-negative residuals and based on the model selection criteria we select the optimal model between the competing models.}, Keywords = {Autoregressive model, Kullback-Leibler information, model selection criterion, modified maximum likelihood.}, volume = {12}, Number = {1}, pages = {83-104}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {استنباط آماری برای مدل‌های اتورگرسیو با مانده‌های نامنفی}, abstract_fa ={فرض نرمال بودن ‎‎‎مانده‌ها یکی از فرض‌های متداول در مدل‌های اتورگرسیو است‏، اما در عمل مواجهه ‎‎‎با مانده‌های نامنفی اجتناب‌ناپذیر است. در این مقاله انتخاب مدل در مدل‌های اتورگرسیو با ‎‎‎مانده‌های نامنفی ‎‎‎انجام می‌شود. لذا مدل‌های رقیب پیش‌نهاد شده و براوردگرهای ماکسیمم درست‌نمایی پارامترهای نامعلوم این مدل‌ها بر اساس روش تعدیل‌یافته‌ی ماکسیمم درست‌نمایی و آلگوریتم ‎EM‎ محاسبه می‌شود. همچنین با استفاده از شبیه‌سازی‏، توانایی سه معیار انتخاب مدل در انتخاب مدل اتورگرسیو بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تأیید نتیجه‌های نظری به‌دست آمده‏، داده‌های واقعی سطح دریاچه‌ی هارن طی سال‌های ۱۹۳۰-۱۸۷۵‏ مورد بررسی ‎‎‎قرار گرفته است. با توجه به نامنفی بودن مانده‌ها برای این مجموعه از داده‌ها، مدل‌های رقیب نامنفی پیش‌نهاد و با استفاده از معیارهای معرفی‌شده‏، مدل بهینه انتخاب می‌شود.}, keywords_fa = {اطلاع کولبک_لیب‌لر, انتخاب مدل, ماکسیمم درست‌نمایی اصلاح‌شده, مدل اتورگرسیو.}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.12.1.83}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-27-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-27-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2015} } @article{ author = {Razmkhah, M. and Morabbi, H. and Ahmadi, J.}, title = {Confidence Intervals for Lower Quantiles Based on Two-Sample Scheme}, abstract ={In this paper, a new two-sampling scheme is proposed to construct appropriate confidence intervals for the lower population quantiles. The confidence intervals are determined in the parametric and nonparametric set up and the optimality problem is discussed in each case. Finally, the proposed procedure is illustrated via a real data set. }, Keywords = {Order statistics, coverage probability, optimality, expected width, exponential distribution.}, volume = {12}, Number = {1}, pages = {105-116}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {بازه‌های اطمینان برای چندک‌های پایینی بر اساس طرحی دونمونه‌ای}, abstract_fa ={در این مقاله، یک روش دونمونه‌ای جدید برای ساختن بازه‌های اطمینان مناسب برای چندک‌های پایینی جامعه مطرح می‌شود. بازه‌های اطمینان پارامتری و ناپارامتری به‌دست می‌آیند و در هر حالت مسئله‌ی بهینگی این بازه‌ها بررسی می‌شود. در پایان، روش معرفی‌شده توسط یک مجموعه داده‌های واقعی تشریح می‌شود.}, keywords_fa = {آماره‌های مرتب, احتمال پوشش, بهینگی, متوسط طول بازه, توزیع نمایی.}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.12.1.105}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-26-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-26-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2015} }