OTHERS_CITABLE
گشتاورهای مرتبهی بالاتر و رابطههای بازگشتی آمارههای ترتیبی ناشی از توزیع نمایی گاما
آمارههای ترتیبی ناشی از توزیع نمایی گاما (EG) مورد بررسی قرار گرفتهاند. عبارتهای شکل بسته برای گشتاورهای تکی و دوگانهی آمارههای ترتیبی استخراج شدهاند. معیارهای چولگی و کشیدگی تابع چگالی احتمال rامین آمارههای ترتیبی برای گزینههای متفاوتی n، r و theta ارائه شدهاند. رابطههای بازگشتی بین گشتاورهای تکی و دوگانهی آمارههای ترتیبی به دست آمدهاند. تابع مولّد گشتاورد تکی (MGF) به شکل بسته استخراج شده است. همچنین، چندین رابطهی بازگشتی بین تابع مولّد گشتاورهای تکی برقرار شده است.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-116-fa.pdf
2016-01-20
145
160
10.18869/acadpub.jsri.5.2.145
آمارههای ترتیبی
رابطههای بازگشتی
گشتاورهای تکی
گشتاورهای دوگانه
تابع مولّد گشتاور
توزیع نمایی گاما.
Higher Order Moments and Recurrence Relations of Order Statistics from the Exponentiated Gamma Distribution
Order statistics arising from exponentiated gamma (EG) distribution are considered. Closed from expressions for the single and double moments of order statistics are derived. Measures of skewness and kurtosis of the probability density function of the rth order statistic for different choices of r, n and /theta are presented. Recurrence relations between single and double moments of rth order statistics are obtained. Single moment generating function (MGF) is derived in closed form. Also, we establish several recurrence relations between single MGF.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-116-en.pdf
2016-01-20
145
160
10.18869/acadpub.jsri.5.2.145
Order statistics
recurrence relations
single moments
double moments
moment generating function
exponentiated gamma distribution
I.
Shawky and
1
AUTHOR
R.
Bakoban
rbakoban@yahoo.com
2
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
برخی ویژگیها و براورد تابع چگالی چوله
در این مقاله، کلاس کلی توزیعهای چوله معرفیشده توسط آزالینی (1985) در نظر گرفته شده و بسیاری از ویژگیهای آن بیان میشود. یک براوردگر تجربی مناسب برای کلاس توزیعهای چولهی فوق ارائه میگردد و بهوسیلهی آنالیز دادهها، این براوردگر تجربی با براورد توزیع نرمال چوله مقایسه شده است.
بهوسیلهی شبیهسازی نشان خواهیم داد مدل تجربی بهتر از مدل نرمال چوله بر دادهها برازش میشود.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-121-fa.pdf
2016-01-20
161
170
10.18869/acadpub.jsri.5.2.161
توزیع چوله
نرمال چوله
چولگی
براورد کرنل
On Some Properties and Estimation of a Skew Symmetric Density Function
In this paper we consider a general setting of skew-symmetric distribution which was constructed by Azzalini (1985), and its properties are presented. A suitable empirical estimator for a skew-symmetric distribution is proposed. In data analysis, by comparing this empirical model with the estimated skew-normal distribution, we show that the proposed empirical model has a better fit in density estimation, via some simulations.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-121-en.pdf
2016-01-20
161
170
10.18869/acadpub.jsri.5.2.161
Skew-distribution
skew-normal
skewness
kernel estimation
M.
Towhidi
mtowhidi@susc.ac.ir
1
AUTHOR
M.
Shaghaghian
shaghaghian.m@gmail.com
2
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
نرخی آنتروپی رنی برای زنجیرهای مارکوف تحویلناپذیر
در این مقاله، نرخ آنتروپی برای زنجیرهای مارکوف نادورهای تحویلناپذیر با فضای وضعیت شمارا با استفاده از نظریهی ماتریسهای نامنفی شمارا به دست آمد. همچنین کرانی برای نرخ آنتروپی رنی در زنجیر مارکوف تحویلناپذیر به دست آمد. نشان دادیم که کران نرخ آنتروپی رنی، نرخ آنتروپی شانون است.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-117-fa.pdf
2016-01-20
171
180
10.18869/acadpub.jsri.5.2.171
نرخ آنتروپی رنی
نرخ آنتروپی شانون
آنتروپی رنی
ماتریسهای نامنفی شمارا
The Rate of Rényi Entropy for Irreducible Markov Chains
In this paper, we obtain the Rényi entropy rate for irreducible-aperiodic Markov chains with countable state space, using the theory of countable nonnegative matrices. We also obtain the bound for the rate of Rényi entropy of an irreducible Markov chain. Finally, we show that the bound for the Rényi entropy rate is the Shannon entropy rate.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-117-en.pdf
2016-01-20
171
180
10.18869/acadpub.jsri.5.2.171
Rényi entropy rate
Shannon entropy rate
Rényi entropy
countable nonnegative matrices
Einollah
Pasha
pasha@saba.tmu.ac.ir
1
AUTHOR
Leila
Golshani
leila_golshani@yahoo.com
2
AUTHOR
hossein
Yari
yari@iust.ac.ir
3
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
برازش مدلهای انتشار با دانههای تصادفی، روش و برخی مطالعات شبیهسازی
در این مقاله مسئلهی رگرسیونی برای مجموعههای تصادفی از نوع مدل بولی تعمیمیافته است، بهطوری که فرایند پواسیون متناظر مدل بولی به برخی از متغیرهای تبیینی مرتبط ولی دانههای تصادفی تحت تأثیر این متغیرها قرار نگرفته است. مدلی که آن را مدل انتشار نامیدهایم معرفی و برخی از روشها برای برازش این مدل معرفی شده است. مدل انتشار در یک مطالعهی شبیهسازی به کار برده شده است.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-118-fa.pdf
2016-01-20
181
192
10.18869/acadpub.jsri.5.2.181
مجموعهی تصادفی بسته
تابعک اصابت
مدل بولی
مدل انتشار
مدل خطی تعمیمیافته
Fitting Propagation Models with Random Grains, Method and Some Simulation Studies
In this paper the regression problem for random sets of the Boolean model type is developed, where the corresponding poisson process of the model is related to some explanatory variables and the random grains are not affected by these variables. A model we call propagation model, is presented and some methods for fitting this model are introduced. Propagation model is applied in a simulation study
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-118-en.pdf
2016-01-20
181
192
10.18869/acadpub.jsri.5.2.181
Random closed set
hitting functional
Boolean model
propagation model
generalized linear model
M.
Khazaei
m_ Khazaei@sbu.ac.ir
1
AUTHOR
K.
Shafie
khalil.shafie@unco.edu
2
AUTHOR
M.
Ganjali
m-ganjali@sbu.ac.ir
3
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
اثر نانرمال بودن بر طرح نمونهگیری با استفاده از مدل یول
در این گزارش، اثر نانرمال بودن بر طرح نمونهگیری با استفاده از مدل یول (مدل اتورگرسیو مرتبهی دوم {(2)AR} که بهوسیلهی سریهای اِجوورث نشان داده شده است برای مقدار معلوم $sigma$ بررسی میشود. اثر استفاده از طرح نمونهگیری نظریهی نرمال در وضعیت نانرمال با استفاده از مدل یول با به دست آوردن خطاهای تحریف شدهی نوع اول و دوم مورد بررسی قرار میگیرد. چون داشتن طرح نمونهگیری مناسب تحت مدل یول برای متغیرهای نانرمال مورد نظر است، مقدارهای n و k مشخص شدهاند.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-120-fa.pdf
2016-01-20
193
206
10.18869/acadpub.jsri.5.2.193
طرح نمونهگیری
فرایند اتورگرسیو
سریهای اِجوورث
خودهمبستگی.
Effect of Non-Normality on Sampling Plan Using Yule’s Model
In this paper, the effect of non-normality on sampling plan using Yule’s model (second order auto regressive model {AR (2)}) represented by the Edgeworth series is studied for known $sigma$. The effect of using the normal theory sampling plan in a non-normal situation using Yule’s model is studied by obtaining the distorted errors of the first and second kind. As one will be interested in having a suitable sampling plan under Yule’s model for non-normal variables the values of n and k are determined.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-120-en.pdf
2016-01-20
193
206
10.18869/acadpub.jsri.5.2.193
Sampling plan
autoregressive process
edgeworth series
autocorrelation
R.
Singh
1
AUTHOR
Mujahida
Sayyed
mujahida.sayyed@rediffmail.com
2
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
قضیهی حدی مرکزی در فرایندهای شاخهای با قدم زدن تصادفی
یک فرایند شاخهای چندنوعی زمان گسسته با قدم زدن تصادفی روی محور حقیقی R را در نظر میگیریم. مکانهای افراد نوع j در نسل nام با یک فرایند نقطهای مشخص میشوند. رفتار مجانبی این فرایندهای نقطهای، وقتی تعداد نسلها به بینهایت میل میکند، مطالعه میشود و قضیهی حدی مرکزی اثبات میشود.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-119-fa.pdf
2016-01-20
207
220
10.18869/acadpub.jsri.5.2.207
قضیهی حدی مرکزی
اندازهی شمارشی
اندازهی شدت
فرایند شاخهای چندنوعی با قدم زدن تصادفی
Central Limit Theorem in Multitype Branching Random Walk
A discrete time multitype (p-type) branching random walk on the real line R is considered. The positions of the j-type individuals in the n-th generation form a point process. The asymptotic behavior of these point processes, when the generation size tends to infinity, is studied. The central limit theorem is proved.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-119-en.pdf
2016-01-20
207
220
10.18869/acadpub.jsri.5.2.207
Central limit theorem
counting measure
intensity measure
multitype branching random walk
A.
Rahimzadeh Sani
rahimsan@saba.tmu.ac.ir
1
AUTHOR
OTHERS_CITABLE
براوردهای نقطهای و فاصلهای برای توزیع بِر نوع سوم
در این مقاله مسئلهی براورد پارامترهای توزیع بِر نوع سوم بر اساس نمونهی کامل مورد مطالعه قرار میگیرد. روش درستنمایی ماکزیمم برای محاسبهی براوردهای نقطهای پارامترها به کار میرود. در ادامه یک فاصلهی اطمینان دقیق و یک ناحیهی اطمینان توأم دقیق برای پارامترها ارائه میشود. در انتها دو مثال عددی یکی با مجموعهی دادههای واقعی و دیگری با دادههای شبیهسازیشده برای تشریح روشهای پیشنهاد شده ارائه میشود.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-115-fa.pdf
2016-01-20
221
233
10.18869/acadpub.jsri.5.2.221
براورد درستنمایی ماکزیمم
توزیع بِر نوع سوم
فاصلهی اطمینان
ناحیهی اطمینان توأم
Point and Interval Estimation for the Burr Type III Distribution
In this paper, we study the estimation problems for the Burr type III distribution based on a complete sample. The maximum likelihood method is used to derive the point estimators of the parameter. An exact confidence interval and an exact joint confidence region for the parameters are constructed. Two numerical examples with real data set and simulated data, are presented to illustrate the methods proposed here.
http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-115-en.pdf
2016-01-20
221
233
10.18869/acadpub.jsri.5.2.221
Burr type III distribution
confidence interval
joint confidence region
maximum likelihood estimation
A.
Asgharzade
a.asgharzade@umz.ac.ir
1
AUTHOR
M.
Abdi
me.abdi.z@gmail.com
2
AUTHOR