Journal of Statistical Research of Iran
مجلهی پژوهشهای آماری ایران
JSRI
Basic Sciences
http://jsri.srtc.ac.ir
1
admin
2538-5771
2538-5763
8
10.52547/jsri
14
8888
13
en
jalali
1388
12
1
gregorian
2010
3
1
6
2
online
1
fulltext
en
نکاتی در خصوص توزیع مدل ریسک جمعی تنزیلیافته
On the Distribution of Discounted Collective Risk Model
عمومى
General
پژوهشي
Research
<p dir="RTL">در این مقاله توزیع مدل ریسک جمعی تنزیلیافته با در نظر گرفتن توزیع پواسون، بهعنوان توزیع فرایند شمارشی، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مدل در نظر گرفتهشده در این مقاله، میانگین، واریانس و تابع مولد گشتاورها به دست آمده است. بدین منظور دو رهیافت متفاوت مورد استفاده قرار گرفت. در رهیافت اول با استفاده از روشهای کلاسیک به محاسبهی میانگین و واریانس کل زیان پرداخته شده است؛ در حالیکه در رهیافت دوم با تعریف مارتینگلهای مناسب، تابع مولد گشتاورهای کل زیان محاسبه شده است. علاوه بر این تابع چگالی مجموع زیان با استفاده از تبدیل فوریه برای یک مثال بهصورت عددی به دست آمده است.<!--stripped--><!--stripped--></p>
<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:
kashida;text-kashida:0%">We study the distribution of discounted collective risk model where the counting process is Poisson. For the model considered here, we obtain mean, variance and moment generating function (m.g.f) of the model. To do this, we use two approaches. In the first approach we use classical methods to obtain the mean and variance. In the second approach we introduce some proper martingale and then we obtain the m.g.f of total loss by features of martingales. Additionally, we use Fast Fourier Transform to numerically calculate the distribution of discounted collective risk model.<!--stripped--><!--stripped--></p>
مدل ریسک جمعی تنزیلیافته, فرایند پواسون, مارتینگل
Discounted collective risk model, Poisson process, Martingale
193
208
http://jsri.srtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-85&slc_lang=en&sid=1
Rahim
Mahmoudvand
رحیم
محمودوند
r mahmodvand@yahoo.com
1003194753284600614
1003194753284600614
Yes
reza
Edalati
رضا
عدالتی
1003194753284600615
1003194753284600615
No