en روش‌های عددی قیمت‌گذاری اختیارهای معامله برای دو مدل خاص قیمت برق عمومى General پژوهشي Research <p dir="RTL">در این مقاله دو مدل برای قیمت‌های برق ارائه شده است که به‌عنوان یک انرژی علاوه بر خاصیت بازگشت به میانگین به‌دلیل غیر قابل ذخیره بودن، دارای جهش‌ها و نوک‌تیزی‌هایی نیز هست. این مدل‌ها با استفاده از یک شمای اویلر شبیه‌سازی شده‌اند و سپس از روش مونت کارلو برای تخمین مقدار مورد انتظار جریان نقدی تنزیل‌شده تحت اندازه‌ی احتمال تاریخی، که قیمت اختیار در نظر گرفته شده است استفاده شده است. سپس یک شبیه‌سازی به اصطلاح متغیر تصادفی و یک روش متغیر کنترل به ترتیب برای کم کردن خطای گسسته‌سازی به خطای مونت کارلو به کار گرفته شده است. از آنجایی که قیمت‌های اختیارها در معادلات پاره‌ای متناظر این دو مدل صدق می‌کنند، با حل عددی این معادلات می‌توان قیمت این اختیارها را با روش دومی نیز به دست آورد و نتایج را با هم مقایسه کرد.</p> <p dir="RTL"></p> <p dir="RTL"></p> <p dir="RTL"></p> <p dir="RTL"></p> <p dir="RTL"></p> <p dir="LTR"><span style="line-height: 1.6em;">In this work, two models are proposed for electricity prices as energy commodity prices which in addition to mean-reverting properties have jumps and spikes, due to non-storability of electricity. The models are simulated using an Euler scheme, and then the Monte-Carlo method is used to estimate the expectation of the discounted cash-flow under historical probability, which is considered as the option price. A so called random variable simulation and a control variate method are then used to decrease</span><span dir="RTL" style="line-height: 1.6em;">,</span><span style="line-height: 1.6em;"> the discretization error and the Monte-Carlo error, respectively</span><span dir="RTL" style="line-height: 1.6em;">.</span><span style="line-height: 1.6em;"> As the option prices satisfy PDE&#39;s associated with the models, by solving these PDE&#39;s, numerically, we can find the option prices by a second method, thereby being able to make comparisons.</span></p> <p dir="LTR"></p> <p dir="LTR"></p> <p dir="LTR"></p> <p dir="LTR"></p> قیمت برق, بازگشت به میانگین, نوک‌تیزی‌ها, روش مونت کارلو. Electricity prices, mean-reversion, spikes, Monte-Carlo method. 203 221 http://jsri.srtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-139&slc_lang=en&sid=1 Shiva Zamani شیوا زمانی zamani@sharif.edu 1003194753284600533 1003194753284600533 Yes