@article{ author = {Behshad, Elham and Mohammadzadeh, Mohse}, title = {Evaluation of Tests for Separability and Symmetry of Spatio-temporal Covariance Function}, abstract ={In recent years, some investigations have been carried out to examine the assumptions like stationarity, symmetry and separability of spatio-temporal covariance function which would considerably simplify fitting a valid covariance model to the data by parametric and nonparametric methods. In this article, assuming a Gaussian random field, we consider the likelihood ratio separability test, a variety of nonparametric and spectral tests of symmetry and also separability of spatio-temporal covariance function. Comparing the tests of symmetry and separability in a level of scenarios, the best ones would be introduced.}, Keywords = {Spatio-temporal data, stationarity, symmetry, stationary, separability}, volume = {8}, Number = {1}, pages = {1-27}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {ارزیابی آزمون‌های تفکیک‌پذیری و تقارن تابع کوواریانس فضایی- زمانی}, abstract_fa ={از آن جایی که پذیرش فرض‌هایی چون ایستایی، تقارن و تفکیک‌پذیری تابع کوواریانس فضایی-زمانی، برازش یک تابع کوواریانس معتبر به داده‌ها را تسهیل می‌کند، در سال‌های اخیر مطالعه‌های زیادی در زمینه‌ی بررسی تحقق این فرض‌ها با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا با فرض گاوسی بودن میدان تصادفی، آزمون تفکیک‌پذیری نسبت درستنمایی و سپس آزمون‌های ناپارامتری و طیفی ارایه‌شده برای تقارن و تفکیک‌پذیری تابع کوواریانس فضایی-زمانی معرفی خواهند شد. سپس آزمون‌های مختلف تقارن و تفکیک‌پذیری تحت شرایط یکسان مورد مقایسه قرار گرفته و در نهایت آزمون مناسب‌تر معرفی خواهد شد. }, keywords_fa = {داده‌های فضایی-زمانی,مانایی, تقارن, تفکیک‌پذیری}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.8.1.1}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-82-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-82-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2011} } @article{ author = {Ashrafi, S. and Asadi, M.}, title = {A Note on the Bivariate Maximum Entropy Modeling}, abstract ={Let X=(X1 ,X2 ) be a continuous random vector. Under the assumption that the marginal distributions of X1 and X2 are given, we develop models for vector X when there is partial information about the dependence structure between X1  and X2. The models which are obtained based on well-known Principle of Maximum Entropy are called the maximum entropy (ME) models. Our results lead to characterization of some well-known bivariate distributions such as Generalized Gumbel, Farlie-Gumbel-Morgenstern and Clayton bivariate distributions. The relationship between ME models and some well known dependence notions are studied. Conditions under which the mixture of bivariate distributions are ME models are also investigated.}, Keywords = {. Fréchet class of distributions, hazard gradient, dependence, total positive of order 2.}, volume = {8}, Number = {1}, pages = {29-48}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {مطالعه‌ای در مدل‌بندی ماکسیمم آنتروپی دومتغیری}, abstract_fa ={فرض کنید  (X=(X1 ,X2یک بردار تصادفی پیوسته از متغیرهای طول عمر باشد. حالت‌های بسیاری وجود دارند که در آن‌ها توزیع‌های حاشیه‌ای X1  و X2  معلوم هستند اما رابطه‌ی وابستگی بین X1  و X2  به‌طور کامل مشخص نیست و تنها اطلاعات ناکاملی در این زمینه در اختیار است. تحت این شرایط هدف براورد توزیع توأم X1  و X2  می‌باشد. بدین منظور از روش ماکسیمم آنتروپی استفاده کرده و برخی نتیجه‌ها برای براورد مدل بر اساس اطلاعات ناکامل ارائه می‌شود. بر اساس نتیجه‌های به دست آمده به مشخصه‌سازی برخی توزیع‌های مهم دومتغیری نظیر توزیع گامبل تعمیم‌یافته و توزیع دومتغیری کلایتون می‌پردازیم. همچنین مدل‌های ماکسیمم آنتروپی به دست آمده را از نقطه نظر برخی مفاهیم وابستگی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. شرایطی که تحت آن مدل‌های آمیخته‌ی دومتغیری، مدل‌های ماکسیمم آنتروپی هستند از دیگر مسائلی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.}, keywords_fa = {رده‌ی فره‌شه از توزیع‌ها, گرادیان نرخ شکست, وابستگی, مثبت تام از مرتبه‌ی 2}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.8.1.29}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-78-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-78-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2011} } @article{ author = {Razmkhah, M. and Khatib, B. and Ahmadi, J.}, title = {On Performance of Reconstructed Middle Order Statistics in Exponential Distribution}, abstract ={ In a number of life-testing experiments, there exist situations where the monitoring breaks down for a temporary period of time. In such cases, some parts of the ordered observations, for example the middle ones, are censored and the only outcomes available for analysis consist of the lower and upper order statistics. Therefore, the experimenter may not gain the complete information on failure times for all experimental units. So, the accuracy of some statistical inferences may be decreases. In this paper, the effect of reconstructing missing order statistics on the performance of the maximum likelihood estimator (MLE) of the mean of the exponential distribution is investigated. To illustrate the proposed procedure in the paper, a real example is presented and using a simulation study, it will be shown that the reconstructing missing order statistics improves the estimation of the parameter of interest.}, Keywords = {Fisher information (FI), conditional median (mean) reconstructor, convex combination reconstructor}, volume = {8}, Number = {1}, pages = {49-62}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {عمل‌کرد آماره‌های ترتیبی میانی بازسازی‌شده در توزیع نمایی}, abstract_fa ={در برخی آزمون‌های طول عمر، ممکن است به علتی در امر ثبت اطلاعات برای مدتی وقفه ایجاد شود. در چنین مواقعی بخشی از مشاهده‌ها، به‌عنوان مثال بخش میانی آن‌ها سانسور می‌شوند و اطلاعات موجود برای انجام استباط آماری فقط شامل آماره‌های ترتیبی پایینی و بالایی می‌باشند. بنا بر این آزمایش‌گر نمی‌تواند اطلاعات کاملی در خصوص طول عمر همه واحدهای آزمایشی به دست آورد. در نتیجه، ممکن است دقت برخی استنباط‌های آماری کاهش یابد. در این مقاله عمل‌کرد بازسازی آماره‌های ترتیبی گم‌شده بر کارایی براوردگر ماکسیمم درستنمایی میانگین توزیع نمایی بررسی شده است و به‌منظور توضیح راهبرد بیان‌شده، یک مثال واقعی ارایه شده است. همچنین بر اساس شبیه‌سازی‌های انجام شده، نشان داده شده است که بازسازی آماره‌های ترتیبی گم‌شده، براورد پارامتر مورد مطالعه را بهبود می‌بخشد.}, keywords_fa = {اطلاع فیشر, بازساز میانه‌ی (میانگین) شرطی, بازساز ترکیب محدب}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.8.1.49}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-83-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-83-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2011} } @article{ author = {Rasekh, Abdolrahman and Imami, Hadi}, title = {Instability of the Determinants of Birth Intervals in Ahvaz-Iran: A Structural Change Modelling Approach}, abstract ={Birth interval is one of the major determinants of the fertility rate. In this paper structural change approach is used to study the instabilities in the effects of different socio-economic factors on birth intervals of children with respect to couple's years of marriage factor in Ahvaz-Iran. A class of M-fluctuation tests for parameter instability is used and based on these tests different evidences of instability including the years of change and factors which changed are estimated and identified. The data analysed come from a sample of women referred to "Health and Medical Centres'' during October and November 2002.}, Keywords = {Birth intervals, change point, fluctuation test, mortality}, volume = {8}, Number = {1}, pages = {63-84}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {بررسی عدم ثبات در عوامل مؤثر بر فاصله‌ی تولدها در اهواز-ایران با استفاده از روش مدل‌سازی تغییر ساختاری}, abstract_fa ={فاصله‌ی تولدها از جمله عامل‌های مهم تعیین‌کننده‌ی نرخ باروری است. در این مقاله با استفاده از روش تغییر ساختاری عدم پایداری اثرهای عامل‌های اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فاصله‌ی تولدهای کودکان، نسبت به سال‌های ازدواج زوجین در اهواز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بدین منظور رده‌ای از آزمون‌های M- نوسان برای پارامتر عدم پایداری مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این آزمون‌ها شواهد مختلف عدم پایداری شامل سال‌های تغییر و عامل‌های تغییر یافته تعیین و براورد شده‌اند. داده‌های این مطالعه مربوط به نمونه‌ای از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی اهواز در ماه‌های اکتبر و نوامبر 2002 می‌باشند.}, keywords_fa = {فاصله‌ی تولدها, نقطه‌ی تغییر, آزمون نوسان, مرگ و میر}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.8.1.63}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-84-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-84-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2011} } @article{ author = {Farbod, Davoo}, title = {M-estimators as GMM for Stable Laws Discretizations}, abstract ={This paper is devoted to "Some Discrete Distributions Generated by Standard Stable Densities" (in short, Discrete Stable Densities). The large-sample properties of M-estimators as obtained by the "Generalized Method of Moments" (GMM) are discussed for such distributions. Some corollaries are proposed. Moreover, using the respective results we demonstrate the large-sample properties for a parametric function.}, Keywords = {Discrete stable densities, M-estimators as obtained by the GMM.}, volume = {8}, Number = {1}, pages = {85-96}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {ام- براوردگرهای حاصل از روش گشتاوری تعمیم‌یافته برای گسسته‌سازی قانون‌های پایدار}, abstract_fa ={در این مقاله «بعضی توزیع‌های گسسته‌ی تولید شده به وسیله‌ی چگالی‌های پایدار استاندارد&zwj&zwj&zwj&zwj» (به‌طور خلاصه، چگالی‌های پایدار گسسته) در نظر گرفته می‌شوند. ویژگی‌های بزرگ‌نمونه‌ای ام- براوردگرهای حاصل از روش گشتاوری تعمیم‌یافته را برای چنین توزیع‌هایی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. بعضی نکته‌ها در این زمینه نیز ارایه می‌شوند. همچنین به کمک این نتیجه‌ها ویژگی‌های بزرگ‌نمونه‌ای برای یک تابع پارامتری ثابت می‌شود. ‌}, keywords_fa = {چگالی‌های پایدار گسسته, ام- براوردگرها, روش گشتاوری تعمیم‌یافته}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.8.1.85}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-79-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-79-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2011} } @article{ author = {Yari, H. and Nikooravesh, Z.}, title = {Relative Entropy Rate between a Markov Chain and Its Corresponding Hidden Markov Chain}, abstract ={ In this paper we study the relative entropy rate between a homogeneous Markov chain and a hidden Markov chain defined by observing the output of a discrete stochastic channel whose input is the finite state space homogeneous stationary Markov chain. For this purpose, we obtain the relative entropy between two finite subsequences of above mentioned chains with the help of the definition of relative entropy between two random variables then we define the relative entropy rate between these stochastic processes and study the convergence of it.}, Keywords = {Relative entropy rate, stochastic channel, Markov chain, hidden Markov chain}, volume = {8}, Number = {1}, pages = {97-110}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {نرخ انتروپی نسبی بین یک زنجیر مارکوفی و زنجیر مارکوفی پنهان متناظر}, abstract_fa ={ما در این مقاله نرخ انتروپی نسبی بین یک زنجیر مارکوفی همگن و زنجیر مارکوفی پنهان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که این زنجیر مارکوفی پنهان از مشاهده‌های خروجی یک کانال تصادفی، با ورودی زنجیر مارکوفی مانای همگن با فضای حالت متناهی، تعریف شده است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا انتروپی نسبی بین دو زیر دنباله‌ی متناهی را از زنجیرهای مذکور توسط تعریف انتروپی نسبی بین دو متغیر تصادفی، به دست می‌آوریم، سپس نرخ انتروپی نسبی را بین این دو فرایند تعریف کرده و به مطالعه‌ی همگرایی آن می‌پردازیم.}, keywords_fa = {نرخ انتروپی نسبی, کانال تصادفی, زنجیر مارکوفی, زنجیر مارکوفی پنهان}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.8.1.97}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-85-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-85-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2011} } @article{ author = {Hosseini-nasab, E. and Kheirollahzadeh, N.}, title = {Estimation of Climate Zone Effects on Iranian Temperature, Humidity, and Precipitation using Functional Analysis of Covariance}, abstract ={Functional Data Analysis (FDA) has recently made considerable progress because of easier access to the data that are essentially in the form of curves. Although functional modeling of Iranian precipitation based on temperature or humidity was done before, here we use functional analysis of variance and covariance to analyze the weather data collected randomly from Iranian weather stations in 2010. Using a functional linear model in which the covariate (climate zones) and response variable (temperature or humidity) are functions, we estimate the coefficients via functional analysis of variance. As a result, we can determine how much of temperature or humidity variation in the weather stations is affected by the geographic areas. Using a functional analysis of covariance, we can also investigate that how much of the precipitation variation, can be expressed by the temperature residual effects or humidity residual effects (temperature or humidity effects after eliminating the climate impacts) and the corresponding climate effects.}, Keywords = {Functional data analysis, functional linear model, functional analysis of variance, functional analysis of covariance, climate zone effects.}, volume = {8}, Number = {1}, pages = {111-133}, publisher = {Statistical Research and Training Center - Statistical Centre of Iran}, title_fa = {براورد اثرهای مناطق آب و هوایی بر دما، رطوبت و بارندگی در ایران با استفاده از تحلیل کوواریانسی تابعی}, abstract_fa ={به‌دلیل تحلیل داده‌های تابعی (FDA) اخیراً، دسترسی آسان‌تر به داده‌هایی که اساساً به شکل تابع هستند پیشرفت‌های قابل توجه‌ای داشته است. هر چند که مدل‌بندی تابعی بارندگی در ایران بر اساس دما یا رطوبت قبلاً انجام شده است، اما در اینجا از تحلیل واریانس و کوواریانسی تابعی برای تحلیل داده‌های آب و هوا که به‌طور تصادفی از ایستگاه‌های هواشناسی ایران در سال 2010 گرداوری شده‌اند استفاده کرده‌ایم. با به کارگیری یک مدل خطی تابعی که در آن متغیر کمکی (مناطق آب و هوایی) و متغیر پاسخ (دما یا رطوبت) تابع هستند، ضریب‌ها را از طریق تحلیل واریانسی تابعی براورد کرده‌ایم. به‌عنوان نتیجه، می‌توانیم تعیین کنیم که چقدر از تغییرات دما یا رطوبت در ایستگاه‌های هواشناسی متأثر از ناحیه‌های جغرافیای است. همچنین با استفاده از تحلیل کوواریانسی تابعی، می‌توانیم تحقیق کنیم که چقدر از تغییرات بارندگی می‌تواند به‌وسیله‌ی اثرهای مانده‌ای دما یا اثرهای مانده‌ای رطوبت (اثرهای دما یا رطوبت بعد از حذف اثرهای آب و هوا) و اثرهای آب و هوایی متناظر با آن بیان شود. }, keywords_fa = {تحلیل داده‌های تابعی, مدل خطی تابعی, تحلیل واریانسی تابعی, تحلیل کوواریانسی تابعی, اثرهای منطقه‌ی آب و هوایی}, doi = {10.18869/acadpub.jsri.8.1.111}, url = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-81-en.html}, eprint = {http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-81-en.pdf}, journal = {Journal of Statistical Research of Iran JSRI}, issn = {2538-5771}, eissn = {2538-5763}, year = {2011} }