[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 1 - ( 6-1388 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 57-72 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل اتورگرسیو ضریب- تابعی و کاربرد آن در پیش‌بینی قیمت نفت خام سنگین ایران
پروین جلیلی، مجتبی خزایی*
، m_khazaei@sbu.ac.ir
چکیده:   (2477 مشاهده)

مدل اتورگرسیو ضریب-تابعی یکی از مهم‌ترین مدل‌های ناپارامتری در تحلیل سری‌های زمانی است. انعطاف‌پذیری بالای این مدل در برازش به مشاهدات واقعی سبب کاربرد گسترده این مدل در بررسی‌های اقتصادی، آب‌شناسی و غیره شده است. مدل‌های پارامتری بسیاری مانند مدل اتورگرسیو، مدل اتورگرسیو آستانه‌ای و مدل اتورگرسیو نمائی به‌عنوان حالت‌های خاصی از مدل اتورگرسیو ضریب- تابعی به ‌دست می‌آیند. در این مقاله ضمن آشنایی با این مدل، روش‌های معمول، برای برازش مدل، بررسی کفایت مدل و پیش‌بینی معرفی می‌شوند. یک روش پیش‌بینی خودگردان برای پیش‌بینی m گام بعد معرفی می‌شود که با استفاده از آن می‌توان علاوه بر پیش‌بینی نقطه‌ای، پیش‌بینی فاصله‌ای و توزیع نمونه‌ای پیش‌بین را نیز محاسبه کرد. با استفاده از مدل اتورگرسیو ضریب- تابعی، سری زمانی متوسط قیمت ماهانه‌ی نفت خام سنگین ایران از جولای ۱۹۹۴ تا دسامبر ۲۰۰۷ تحلیل شده ‌است.

واژه‌های کلیدی: مدل اتورگرسیو با ضرایب تابعی، روش رگرسیون خطی موضعی، روش خودگردان، تابع هسته، پیش‌بینی قیمت نفت
متن کامل [PDF 415 kb]   (473 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jalili P, Khazaei M. Functional-Coefficient Autoregressive Model and its Application for Prediction of the Iranian Heavy Crude Oil Price. JSRI. 2009; 6 (1) :57-72
URL: http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-104-fa.html

جلیلی پروین، خزایی مجتبی. مدل اتورگرسیو ضریب- تابعی و کاربرد آن در پیش‌بینی قیمت نفت خام سنگین ایران. مجله‌ی پژوهش‌های آماری ایران. 1388; 6 (1) :57-72

URL: http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-104-fa.html



دوره 6، شماره 1 - ( 6-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله‌ی پژوهش‌های آماری ایران (علمی - پژوهشی) Journal of Statistical Research of Iran JSRI
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3961