[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 1 - ( 6-1388 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 73-92 برگشت به فهرست نسخه ها
ارایه‌ی روش‌هایی جدید برای پیش‌بینی سری‌های زمانی با استفاده از موجک‌ها
سمیه میره، مینا امین‌غفاری*
، aminghafari@aut.ac.ir
چکیده:   (2104 مشاهده)

سری‌های زمانی مشاهداتی هستند که در طول زمان جمع‌آوری می‌شوند. فراوانی چنین مشاهداتی، تحلیل سری‌های زمانی را به یکی از کاربردی‌ترین شاخه‌های علم آمار تبدیل کرده است. هر چند توصیف رفتار یک سری زمانی از لحاظ تغییرات موضعی و درازمدت در آن، یا مطالعه‌ی وابستگی‌های موجود بین عناصر سری از بررسی‌های متداول است که روی سری‌های زمانی انجام می‌شود، اما می‌توان گفت که مهم‌ترین هدف از تحلیل یک سری زمانی، پیش‌بینی مقادیر آینده‌ی آن است. در علوم کاربردی، با سری‌های زمانی بسیار سر و کار داریم که پیش‌بینی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر، کاربرد موجک در پیش‌بینی این‌گونه سری‌ها افزایش یافته است که علت آن مزایای قابل توجه موجک می‌باشد. هدف ما در این مقاله، ارایه‌ی روش‌هایی جدید برای پیش‌بینی سری‌های زمانی بر اساس موجک‌ها و مقایسه‌ی این روش‌ها با هم می‌باشد. چندین روش مبنی بر استفاده از موجک‌ها وجود دارد که در اینجا فقط روش‌های هموارسازی تابعی با استفاده از کرنل- موجک (K-W) و برازش مدل خطی فرایند ایستای موضعی (LSW)، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت نیز دو روش که تعمیمی از روش K-W می‌باشند را ارایه می‌دهیم و عملکرد آن‌ها را با روش‌های K-W و LSW و برازش مدل‌های کلاسیک، بررسی می‌نماییم. این مقایسه بر روی داده‌های شبیه‌سازی‌شده و واقعی صورت می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی: پیش‌بینی، سری‌های ناایستا، موجک، موجک درون‌یاب، هموارسازی تابعی با استفاده از کرنل- موجک
متن کامل [PDF 497 kb]   (382 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mireh S, aminghafari M. Some New Methods for Prediction of Time Series by Wavelets. JSRI. 2009; 6 (1) :73-92
URL: http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-107-fa.html

میره سمیه، امین‌غفاری مینا. ارایه‌ی روش‌هایی جدید برای پیش‌بینی سری‌های زمانی با استفاده از موجک‌ها. مجله‌ی پژوهش‌های آماری ایران. 1388; 6 (1) :73-92

URL: http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-107-fa.html



دوره 6، شماره 1 - ( 6-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله‌ی پژوهش‌های آماری ایران (علمی - پژوهشی) Journal of Statistical Research of Iran JSRI
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3752